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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100389Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mejía Vega, Carlos Armando | - |
| dc.date | 2016-10-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:37:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-22T19:37:19Z | - |
| dc.identifier | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4648 | - |
| dc.identifier | 10.18601/17941113.n10.05 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100389 | - |
| dc.description | En este artículo se pone en evidencia la importancia que tiene el cálculo de Itô dentro del proceso de pricing de los contratos futuros que hacen parte de una clase de contratos futuros sobre commodities. En efecto, se muestra cómo resulta fundamental en los distintos tipos de modelos genéricos existentes: 1) los modelos de factores, 2) los modelos de forma reducida de equilibrio y 3) los modelos de forma reducida de no arbitraje. En cada caso, se realizará un ejemplo con algunos de los modelos más conocidos dentro de la literatura: el de Brennan y Schwartz (1985) para el caso de factores, y los de un factor y de dos factores de Schwartz (1997) para los de equilibrio y de no arbitraje respectivamente. Por último, los tres modelos se aplicarán a un commodity puntual: el cacao, y a una clase de contratos futuros sobre commodities específica: la London Cocoa Futures. | es-ES |
| dc.publisher | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales | es-ES |
| dc.source | ODEON; Núm. 10 (2016): Enero-Junio; 85-116 | es-ES |
| dc.source | 2346-2140 | - |
| dc.source | 1794-1113 | - |
| dc.subject | commodities | es-ES |
| dc.subject | Precio Futuro | es-ES |
| dc.subject | ecuaciones diferenciales estocásticas | es-ES |
| dc.subject | Lema de Itô y London Cocoa Futures | es-ES |
| dc.title | La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha | |
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