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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorSerrato Polanía, Ana María-
dc.date2015-02-12-
dc.date.accessioned2022-03-22T19:37:18Z-
dc.date.available2022-03-22T19:37:18Z-
dc.identifierhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4413-
dc.identifier10.18601/17941113.n9.03-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100380-
dc.descriptionBajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado que el problema no admite solución analítica, se propone aproximar las soluciones usando el Método de Discretización de Euler-Maruyama, e implementar los métodos de Trayectorias y Diferencias finitas, para hacer la aproximación de las griegas, con el fin de establecer un mecanismo que permita considerar la sensibilidad de las opciones a la volatilidad en modelos de gestión de riesgo.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.formattext/html-
dc.languagespa-
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionaleses-ES
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4413/5003-
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4413/5255-
dc.sourceODEON; Núm. 9 (2015); 81-112es-ES
dc.source2346-2140-
dc.source1794-1113-
dc.subjectmodelo de Black-Scholeses-ES
dc.subjectmodelo de Hestones-ES
dc.subjectvolatilidad estocásticaes-ES
dc.subjectcálculo de Vegaes-ES
dc.subjectMétodo de Discretización de Euler-Maruyamaes-ES
dc.subjectMétodo de Diferencias Finitases-ES
dc.subjectMétodo Trayectorias-Euleres-ES
dc.titleAproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euleres-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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