“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación

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Título :	“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación
Palabras clave :	microsimulación;efecto manada;crash de mercado
Editorial :	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Descripción :	Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individuos donde estos últimos, intercambiarán información y creencias sobre el futuro del precio del activo financiero en cuestión. Sin embargo, a diferencia de éste último, este documento se concentrará en desarrollar una intuición financiera del modelo y un análisis comparativo para encontrar las características del sistema que llevan a la existencia y origen de eventos macroscópicos identificados como crashes de mercado. Este documento concluye identificando y aislando las características microscópicas de la grilla que dan origen al evento macroscópico estudiado.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100344
Otros identificadores :	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2873
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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