Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Ardila, Esperanza	-
dc.creator	Luengas, Diego	-
dc.creator	Moreno Trujillo, John Freddy	-
dc.date	2010-07-01	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:16Z	-
dc.date.available	2022-03-22T19:37:16Z	-
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100343	-
dc.description	En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales.	es-ES
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872/2513	-
dc.source	ODEON; Núm. 5 (2010)	es-ES
dc.source	2346-2140	-
dc.source	1794-1113	-
dc.subject	fractales	es-ES
dc.subject	rango reescalado	es-ES
dc.subject	coeficiente de Hurts	es-ES
dc.title	Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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