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Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas

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dc.creator Salvador Rivas Aceves
dc.creator Francisco Venegas-Martínez
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2022-03-22T18:47:22Z
dc.date.available 2022-03-22T18:47:22Z
dc.identifier http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449006
dc.identifier.uri http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94417
dc.description El presente trabajo desarrolla un modelo estocástico de estabilización de precios donde el tipo de cambio actúa como un ancla nominal para contener la inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de devaluación y de interés real son modeladas con procesos de difusión correlacionados. En ausencia de un mercado de cobertura contra el riesgo cambiario, se examina la dinámica de equilibrio del consumo cuando se implementa un programa anti-inflacionario. Asimismo, se evalúan los efectos en el bienestar producidos por cambios repentinos en los parámetros que determinan las expectativas de devaluación.
dc.format application/pdf
dc.language es
dc.publisher Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
dc.relation http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rights Análisis Económico
dc.source Análisis Económico (México) Num.53 Vol.XXIII
dc.subject Economía y Finanzas
dc.subject Macroeconomía
dc.subject estabilización de precios
dc.title Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
dc.type artículo científico


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