Capacidad predictiva de los índices cíclicos compuestos para los puntos de giro de la economía mexicana

Víctor M. Guerrero

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México
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Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha
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dc.creator	Víctor M. Guerrero
dc.date	2013
dc.date.accessioned	2022-03-22T16:07:52Z
dc.date.available	2022-03-22T16:07:52Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32325795002
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82909
dc.description	Este trabajo presenta un análisis de la capacidad predictiva de algunos índices cíclicos para los puntos de giro de la economía mexicana. El enfoque es de ciclo de crecimiento, el cual requiere eliminar la tendencia de las series; por ello se probaron diversos métodos y se determinó que el filtro de Hodrick Prescott aplicado dos veces es el mejor, en términos de revisiones. Después, los índices coincidentes y adelantados se estimaron con tres métodos distintos: 1) del nber, 2) de la ocde y 3) de Stock Watson. Los índices coincidentes producen resultados similares y aceptables, pero los adelantados no brindan resultados satisfactorios.
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=323
dc.rights	Economía Mexicana. Nueva Época
dc.source	Economía Mexicana. Nueva Época (México) Num.1 Vol.XXII
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	Ciclos de crecimiento
dc.subject	estimación de tendencias
dc.subject	filtro de Hodrick-Prescott
dc.subject	indicador adelantado
dc.subject	indicador coincidente
dc.title	Capacidad predictiva de los índices cíclicos compuestos para los puntos de giro de la economía mexicana
dc.type	artículo científico