El problema al final de la muestra en la estimación de la brecha del producto

Arturo  Antón Sarabia

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México
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Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha
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dc.creator	Arturo Antón Sarabia
dc.date	2010
dc.date.accessioned	2022-03-22T16:07:44Z
dc.date.available	2022-03-22T16:07:44Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32315840001
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82873
dc.description	El documento evalúa en qué medida se puede aminorar el problema de estimación al final de la muestra inherente al filtro Hodrick-Prescott (HP) para el cálculo de la brecha del PIB. Para ello, se propone el filtro de St-Amant y van Norden (1997) con la utilización de datos para México bajo métodos univariados y multivariados; adicionalmente, se realizan estimaciones alternativas de la brecha con el filtro de Christiano y Fitzgerald (2003), y mediante la suposición de una tendencia lineal en la serie del PIB. Los resultados sugieren que, en promedio, el método univariado de St-Amant y van Norden y la estimación con tendencia lineal permiten reducir sustancialmente el problema de estimación al final de la muestra del filtro HP. Los resultados se utilizan para ofrecer una interpretación sobre la conducción de la política monetaria en México durante 2001-2002.
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=323
dc.rights	Economía Mexicana. Nueva Época
dc.source	Economía Mexicana. Nueva Época (México) Num.1 Vol.XIX
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	PIB potencial
dc.subject	brecha del producto
dc.subject	problema al final de la muestra
dc.subject	México
dc.title	El problema al final de la muestra en la estimación de la brecha del producto
dc.type	artículo científico