Eficiencia y futuros en las bolsas de metales

Urrunaga, Roberto; Aguirre Guardia, Mario; Huarote Sako, Alberto

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Colección de los Centros Asociados
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Perú
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Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha
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dc.creator	Urrunaga, Roberto
dc.creator	Aguirre Guardia, Mario
dc.creator	Huarote Sako, Alberto
dc.date	1992-08
dc.identifier	http://hdl.handle.net/11354/1561
dc.description	Se presenta el marco general de funcionamiento de los mercados a futuro, debido a que se entiende que es una modalidad o mecanismo relativamente desconocido en nuestro medio. Luego, se presenta el marco teórico relevante y que se refiere, principalmente, al concepto y al tratamiento que tradicionalmente se le ha dado a la eficiencia y al riesgo, discutiéndose además su relación teórica con la presencia de un contrato a futuro. En este punto además se precisarán y ampliarán algunos conceptos con el objeto de hacerlos más prácticos, adecuándolos a los fines del presente estudio. Además, se detalla cuidadosamente la metodología utilizada y se define la data empleada. En el siguiente punto, se muestran los resultados obtenidos a raíz del análisis de series de tiempo sobre los precios de los seis metales escogidos (Aluminio, Cobre, Estaño, Níquel, Plomo y Zinc) y se realizan las respectivas comprobaciones de diagnóstico para validar los modelos adoptados. Finalmente se compara las tres estrategias supuestas que enfrentarían los productores con el objetivo de mostrar en términos prácticos la existencia de ineficiencia en las Bolsas de Metales.
dc.format	application/pdf
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad del Pacífico. Centro de Investigación
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.source	Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP
dc.source	Universidad del Pacífico
dc.subject	Metales--Precios
dc.subject	Futuros financieros
dc.title	Eficiencia y futuros en las bolsas de metales
dc.type	info:eu-repo/semantics/book