Persistência e Assimetria na volatilidade dos retornos dos IBOVESPA: aplicação dos modelos ARCH

da Silva, Carlos Alberto Gonçalves; da Silva, Thiago Gonçalves

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Colección de los Centros Asociados
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Brasil
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Centro de Ciências Sociais - CCS/UERJ - Cosecha
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dc.contributor		pt-BR
dc.creator	da Silva, Carlos Alberto Gonçalves
dc.creator	da Silva, Thiago Gonçalves
dc.date	2014-03-28
dc.date.accessioned	2022-03-17T13:57:51Z
dc.date.available	2022-03-17T13:57:51Z
dc.identifier	https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/9940
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37478
dc.description	O presente estudo examina o processo de volatilidade de retornos do Ibovespa, utilizando modelos heterocedásticos, compreendendo o período entre 03 de janeiro de 2005 e 29 de dezembro de 2011. Os resultados empíricos mostraram reações de persistência e assimetria na volatilidade, ou seja, os choques negativos e positivos têm impactos diferenciados sobre a volatilidade dos retornos de acordo com os modelos EGARCH (1,1) e TARCH (2,1). Contudo, o modelo heterocedástico que mais se adequou aos dados foi o TARCH (2,1) com distribuição normal, do ponto de vista da realização de previsões.	pt-BR
dc.format	application/pdf
dc.language	por
dc.publisher	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	pt-BR
dc.relation	https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/9940/8371
dc.source	(SYN)THESIS; v. 6, n. 1 (2013): (SYN)THESIS; 19-27	pt-BR
dc.source	2358-4130
dc.source	1414-915X
dc.subject	Economia	pt-BR
dc.subject	volatilidade; modelos heterocedásticos; índice Bovespa	pt-BR
dc.title	Persistência e Assimetria na volatilidade dos retornos dos IBOVESPA: aplicação dos modelos ARCH	pt-BR
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type		pt-BR