Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Campos Villalobos, Elvia | |
dc.creator | Kikut Valverde, Ana Cecilia | |
dc.creator | Muñoz Barrantes, Marta | |
dc.creator | Porras Jara, Alexander | |
dc.creator | Rocha Bonilla, Lizette | |
dc.creator | Rodríguez Mora, Margarita | |
dc.date | 2002-04-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T20:35:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T20:35:49Z | |
dc.identifier | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1191 | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/211357 | |
dc.description | El objetivo de este estudio es modelar las series trimestrales de los componentes de la oferta y demanda globales de Costa Rica, mediante el empleo de métodos ARIMA, a fin de extraer los componentes de tendencia-ciclo, estacional e irregular que conforman dichas series con el propósito de evaluar la evolución del sector real en el corto plazo y realizar pronósticos. Para ello se utilizan las series trimestrales recientemente estimadas de los componentes de oferta y demanda globales basadas en las series anuales compiladas utilizando el año 1991 como periodo de referencia a precios constantes. El periodo de análisis abarca del primer trimestre de 1991 al cuarto trimestre del 2000. Se analizaron un total de treinta y cinco variables. Para obtener los resultados, se hizo uso del paquete computacional TRAMO/SEATS, en su versión para Windows, lo que constituye una primera aplicación de esta herramienta en el Banco Central de Costa Rica. Se emplea este instrumento puesto que se basa en modelos y no en métodos empíricos, lo que permite realizar inferencia estadística de las estimaciones de los modelos ajustados para cada componente. Adicionalmente, se aplicó el método de desestacionalización directo e indirecto a algunas variables. Como conclusiones generales se señalan que el software TRAMO/SEATS constituye una herramienta poderosa, flexible y de fácil uso en el análisis de series de tiempo. En general, este paquete permitió discriminar entre modelos y descomposiciones alternativas. Además, se observó una descomposición final adecuada para cada variable. Sin embargo, falta darle una explicación económica a las series desestacionalizadas. Finalmente, los resultados del ajuste estacional indican que el método indirecto fue significativo en el caso de dos variables (agricultura e industria). | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | en-US |
dc.relation | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1191/1113 | |
dc.source | Economía y Sociedad; Vol. 7 Núm. 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 | es-ES |
dc.source | Economía y Sociedad; Vol 7 No 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 | en-US |
dc.source | Economía y Sociedad; v. 7 n. 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 | pt-BR |
dc.source | 2215-3403 | |
dc.source | 1409-1070 | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |