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DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

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dc.creator Campos Villalobos, Elvia
dc.creator Kikut Valverde, Ana Cecilia
dc.creator Muñoz Barrantes, Marta
dc.creator Porras Jara, Alexander
dc.creator Rocha Bonilla, Lizette
dc.creator Rodríguez Mora, Margarita
dc.date 2002-04-01
dc.date.accessioned 2023-03-17T20:35:49Z
dc.date.available 2023-03-17T20:35:49Z
dc.identifier https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1191
dc.identifier.uri https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/211357
dc.description El objetivo de este estudio es modelar las series trimestrales de los componentes de la oferta y demanda globales de Costa Rica, mediante el empleo de métodos ARIMA, a fin de extraer los componentes de tendencia-ciclo, estacional e irregular que conforman dichas series con el propósito de evaluar la evolución del sector real en el corto plazo y realizar pronósticos. Para ello se utilizan las series trimestrales recientemente estimadas de los componentes de oferta y demanda globales basadas en las series anuales compiladas utilizando el año 1991 como periodo de referencia a precios constantes. El periodo de análisis abarca del primer trimestre de 1991 al cuarto trimestre del 2000. Se analizaron un total de treinta y cinco variables. Para obtener los resultados, se hizo uso del paquete computacional TRAMO/SEATS, en su versión para Windows, lo que constituye una primera aplicación de esta herramienta en el Banco Central de Costa Rica. Se emplea este instrumento puesto que se basa en modelos y no en métodos empíricos, lo que permite realizar inferencia estadística de las estimaciones de los modelos ajustados para cada componente. Adicionalmente, se aplicó el método de desestacionalización directo e indirecto a algunas variables. Como conclusiones generales se señalan que el software TRAMO/SEATS constituye una herramienta poderosa, flexible y de fácil uso en el análisis de series de tiempo. En general, este paquete permitió discriminar entre modelos y descomposiciones alternativas. Además, se observó una descomposición final adecuada para cada variable. Sin embargo, falta darle una explicación económica a las series desestacionalizadas. Finalmente, los resultados del ajuste estacional indican que el método indirecto fue significativo en el caso de dos variables (agricultura e industria). es-ES
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universidad Nacional, Costa Rica en-US
dc.relation https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/view/1191/1113
dc.source Economía y Sociedad; Vol. 7 Núm. 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 es-ES
dc.source Economía y Sociedad; Vol 7 No 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 en-US
dc.source Economía y Sociedad; v. 7 n. 18 (2002): Economía & Sociedad (enero-abril 2002); 5-58 pt-BR
dc.source 2215-3403
dc.source 1409-1070
dc.title DETERMINACIÓN DE MODELOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SEÑALES Y EL PRONÓSTICO DE LAS SERIES TRIMESTRALES DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBALES es-ES
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


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