El efecto de la integración sobre las bolsas del MILA: un análisis de las volatilidades de corto y largo plazo

dc.creator	Zevallos Bogani, Álvaro
dc.date	2019
dc.date.accessioned	2023-03-17T15:17:58Z
dc.date.available	2023-03-17T15:17:58Z
dc.identifier	https://hdl.handle.net/20.500.12724/9855
dc.identifier.uri	https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200239
dc.description	El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) es el proceso más importante de integración que han experimentado las bolsas de valores de Chile, Perú, Colombia y México, y se espera que se incremente la profundidad financiera de estos países. Pero un aspecto no analizado es si este proceso ha impactado sobre un parámetro fundamental para el desarrollo financiero de los cuatro países: la volatilidad de los retornos. El estudio busca cubrir esta necesidad a través de un análisis GARCH-MIDAS del retorno de los índices de las bolsas del MILA, el cual permitirá identificar qué factores económicos, financieros e institucionales afectan la volatilidad de las bolsas a corto y largo plazo.
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica
dc.publisher	PE
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Repositorio Institucional - Ulima
dc.source	Universidad de Lima
dc.subject	Stock exchanges
dc.subject	Macroeconomics
dc.subject	Bolsas de valores
dc.subject	Macroeconomía
dc.title	El efecto de la integración sobre las bolsas del MILA: un análisis de las volatilidades de corto y largo plazo
dc.type	info:eu-repo/semantics/other