Derrame de volatilidad y correlación dinámica entre el precio del Bitcoin, el petróleo, el oro y la volatilidad del mercado de valores

López Villa, Jorge Alberto; Mota Aragón, Martha Beatriz

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Colección de los Centros Asociados
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México
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División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha
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dc.creator	López Villa, Jorge Alberto
dc.creator	Mota Aragón, Martha Beatriz
dc.date	2022
dc.date.accessioned	2023-03-16T20:28:27Z
dc.date.available	2023-03-16T20:28:27Z
dc.identifier	0185-3937
dc.identifier	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41373203007
dc.identifier.uri	https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196832
dc.description	"Este artículo analiza la dependencia y el impacto del precio del petróleo (WTI), del oro (XAU) y la volatilidad del mercado de valores (VIX) sobre precio del Bitcoin (BTC) en el periodo de febrero de 2012 a septiembre de 2021 por medio de un modelo GARCH multivariado de tipo diagonal BEKK, con la intención de probar que existe un efecto de derrame de volatilidad entre las variables. Bajo la agrupación de tres pares (BTC-VIX, BTC-WTI y BTC-XAU), los hallazgos confirman la presencia del efecto y para su determinación actual, los choques rezagados en un periodo tienen especial relevancia en la relación BTC - VIX. En cuanto a la volatilidad anterior la mayor dependencia se da en el par BTC - XAU. Por su parte, la correlación condicional dinámica es negativa entre el BTC y el índice VIX puesto que los inversionistas buscan cubrirse del riesgo con la compra de otros activos ante la incertidumbre en algún mercado."
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rights	Análisis Económico
dc.source	Análisis Económico (México) Num.96 Vol.XXXVII
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	G1
dc.subject	C58
dc.subject	E420
dc.subject	criptomonedas
dc.subject	Moodelos de volatilidad
dc.title	Derrame de volatilidad y correlación dinámica entre el precio del Bitcoin, el petróleo, el oro y la volatilidad del mercado de valores
dc.type	artículo científico