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| dc.creator | Frasica Aristizábal, Gustavo Adolfo | |
| dc.creator | González Cardona, Mauricio Andrés | |
| dc.creator | Rojas Medina, Ricardo Alfredo | |
| dc.date | 2018-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T17:28:47Z | |
| dc.date.available | 2022-03-25T17:28:47Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/73136 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/124188 | |
| dc.description | The Superintendency of Solidarity Economy is redirecting its compliance supervision scheme to a risk supervision system, so changes have been made with the objective of supervision. Under this new scheme, the regulations regarding loans are very clear when they obligate to identify, measure, control and monitor the credit risk to which the entities under their supervision are exposed.There are several methodologies that allow monitoring the credit system, thus in this article are Transition Matrices' mentions of the characteristics of the processes, Logit and Probit, for the credit risk and the calculation of the expected loss. In the content, there is a detailed description of the process that has to be carried out to calculate the expected loss through Transition Matrices, also possible analyses that can be drawn from the results obtained and a step by step process with the information provided by an entity of the solidary sector of the region that provided the information. | en-US |
| dc.description | La Superintendencia de Economía Solidaria está redireccionando su esquema de supervisión de cumplimiento a un sistema de supervisión de riesgos, por lo que se han realizado cambios con el objetivo de acercar las entidades a esta nueva forma de vigilancia. Bajo este nuevo esquema, las regulaciones sobre colocaciones son muy claras cuando obligan a identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito al que están expuestas.Existen varias metodologías que permiten monitorear este sistema, por lo que en este artículo se mencionan las características de los procesos de Matrices de Transición, Logit y Probit, para el análisis de riesgo de crédito y el cálculo de la pérdida esperada. En el contenido, hay una descripción detallada del proceso a seguir para determinar la pérdida esperada por medio de matrices de transición, acompañado con los análisis que se pueden generar de los resultados obtenidos, todo esto aclarado con un ejemplo ilustrativo para una entidad del eje cafetero que suministró la información. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales - Facultad de Administración | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/73136/66506 | |
| dc.relation | /*ref*/Bermúdez Salgar, J. (2003). EL SARC: un cambio cultural. Superintendencia Bancaria de Colombia. | |
| dc.relation | /*ref*/Cóndor Pumisacho, J.E (2014). Matrices de transición y análisis de cosechas en el contexto de riesgo de crédito. Ecuador: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Subdirección de Estudios. | |
| dc.relation | /*ref*/Departamento de Estadística Universidad Carlos III Madrid. (s.f.). Introducción a la regresión logística. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. | |
| dc.relation | /*ref*/Dueñas Rodríguez, M. (2013). Modelos de respuesta discreta en R y aplicación con datos reales. Universidad de Granada: España. | |
| dc.relation | /*ref*/Fernández Castaño, H. (2005). El modelo logístico: Una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito. Revista de Ingenierías Universidad de Medellín. | |
| dc.relation | /*ref*/Ladino Becerra, I. C. (2014). Comparación de modelos de riesgo de crédito: Modelos Logísticos y Redes Neuronales. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. | |
| dc.relation | /*ref*/Lara Rubio, J. (2010). La gestión del riesgo de crédito en las instituciones de microfinanzas. Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Tesis doctoral. | |
| dc.relation | /*ref*/Ley 454. (1998). Congreso de Colombia. Diario Oficial No. 43.357. Recuperado de http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/resena-historica | |
| dc.relation | /*ref*/Medina Mora, E. (30 de marzo de 2003). Modelos de elección discreta. Recuperado de http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/eva/pdf/logit.pdf | |
| dc.relation | /*ref*/Pantoja Marín, L. (2012). Modelos de regresión binaria skew probit para el cálculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero. Pontificia Universidad Católica del Perú. | |
| dc.relation | /*ref*/Porras Gómez, H. (2016). Guía para la implementación del SIAR y SARL en organizaciones Solidarias. Autores Editores. | |
| dc.relation | /*ref*/Rodríguez Vázquez, V. (2012 Matriz de probabilidades de transición de microcréditos: El caso de una microempresa mexicana. Estudios Económicos, (28), N. 1, p.p. 39 a 37. | |
| dc.relation | /*ref*/Superintendencia de la Economía Solidaria. (2017). Encuentro Solidario. Manizales. | |
| dc.relation | /*ref*/Superintendencia de la Economía Solidaria. (2014). Planificación Estratégica 2014 - 2018. Supersolidaria. | |
| dc.relation | /*ref*/Superintendencia de la Economía Solidaria. (2015). Circular Externa No. 14 de 2015 SARL. Supersolidaria. | |
| dc.relation | /*ref*/Superintendencia de la Economía Solidaria. (30 de 12 de 2015). Circular Externa No. 15 de 2015 SIAR. Supersolidaria. | |
| dc.relation | /*ref*/Superintendencia de la Economía Solidaria. (2015). Proyecto Normativo SARC. Supersolidaria. | |
| dc.relation | /*ref*/Superintendencia de la Economía Solidaria. (2017). Circular 04 de enero 27 de 2017. Supersolidaria. | |
| dc.relation | /*ref*/Superintendencia Financiera de Colombia. (11 de 1995). Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). | |
| dc.relation | /*ref*/Téllez cabrera, M. R. (2010). Medición del riesgo en crédito: Implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento. Universidad Autónoma Metropolitana. | |
| dc.relation | /*ref*/Velandia Velandia, N. (2013). Establecimiento de un Modelo Logit para la medición del riesgo de incumplimiento en créditos para una entidad financiera del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. Universidad Nacional de Colombia. | |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Gustavo Adolfo Frasica Aristizábal, Mauricio Andrés González Cardona, Ricardo Alfredo Rojas Medina | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | NOVUM; Vol. 2 No. 8 (2018): NOVUM, revista de Ciencias Sociales Aplicadas (julio - diciembre); 195-215 | en-US |
| dc.source | NOVUM; Vol. 2 Núm. 8 (2018): NOVUM, revista de Ciencias Sociales Aplicadas (julio - diciembre); 195-215 | es-ES |
| dc.source | 2357-4933 | |
| dc.source | 0121-5698 | |
| dc.subject | Credit risk | en-US |
| dc.subject | Probit Model | en-US |
| dc.subject | Logit Model | en-US |
| dc.subject | Transition Matrices | en-US |
| dc.subject | Expected Loss | en-US |
| dc.subject | Riesgo de crédito | es-ES |
| dc.subject | Modelo Probit | es-ES |
| dc.subject | Modelo Logit | es-ES |
| dc.subject | Cadenas de Markov | es-ES |
| dc.subject | Pérdida Esperada | es-ES |
| dc.subject | Matrices de Transición | es-ES |
| dc.subject | Administración | es-ES |
| dc.subject | Finanzas | es-ES |
| dc.subject | Crecimiento Económico | es-ES |
| dc.title | Procedures for calculating the expected loss in entities of the solidarity economy sector under the new rules of supervision based on risks | en-US |
| dc.title | Procedimientos para calcular la pérdida esperada en entidades del sector de la economía solidaria bajo la nueva normativa de supervisión basada en riesgos | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
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