Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad

Raúl  de Jesús Gutiérrez

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Colección de los Centros Asociados
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México
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Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha
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dc.creator	Raúl de Jesús Gutiérrez
dc.date	2018
dc.date.accessioned	2022-03-22T20:17:36Z
dc.date.available	2022-03-22T20:17:36Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857345002
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103929
dc.description	Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantes para analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados de futuros de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan la existencia de patrones de transmisión de información de rendimientos bilaterales con efectos más fuertes de los mercados de futuros hacia los mercados físicos. En tanto que la evidencia de efectos de transmisión de volatilidad bilateral, sólo existe entre los mercados de futuros y el mercado físico del petróleo Olmeca. Los hallazgos empíricos son relevantes para las autoridades gubernamentales y consumidores porque coadyuvan en el diseño de estrategias de cobertura cruzada, que mitigan la exposición al riesgo de precios en el petróleo mexicano.
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Nacional Autónoma de México
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118
dc.rights	Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía
dc.source	Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.192 Vol.49
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	México
dc.subject	petróleo
dc.subject	mercados de futuros
dc.subject	mercados físicos
dc.subject	volatilidad
dc.subject	modelo VEC-EGARCH bivariado
dc.title	Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad
dc.type	artículo científico