Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (brics+4)

Miriam Sosa; Alejandra Cabello

DSpace Principal
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Colección de los Centros Asociados
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México
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Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha
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dc.creator	Miriam Sosa
dc.creator	Alejandra Cabello
dc.date	2015
dc.date.accessioned	2022-03-22T20:17:06Z
dc.date.available	2022-03-22T20:17:06Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11836849006
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103749
dc.description	El presente artículo estudia la relación de las variables macroeconómicas con los mercados accionarios del grupo brics, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y México, determinando el riesgo sistemático para estos mercados, tomando en consideración cambios en cuatro variables macroeconómicas: índice de precios al consumidor, producción industrial, volumen de exportaciones y reservas internacionales; como variables explicativas de los principales índices bursátiles para cada economía, durante el periodo 2003:05 a 2013:05. La metodología incluye un modelo multifactorial, Vector Auto Regresivo (var), la prueba de descomposición de la varianza y la función impulso respuesta. La evidencia obtenida, identifica un comportamiento heterogéneo a través de las economías, implicando la presencia de segmentación y una base débil para la integración financiera en el corto plazo.
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Nacional Autónoma de México
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118
dc.rights	Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía
dc.source	Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.181 Vol.46
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	mercados accionarios
dc.subject	índices bursátiles
dc.subject	países emergentes
dc.subject	variables macroeconómicas
dc.subject	modelo var
dc.title	Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (brics+4)
dc.type	artículo científico