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| dc.creator | Moreno Trujillo, John Freddy | |
| dc.date | 2021-10-28 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:37:29Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T19:37:29Z | |
| dc.identifier | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/7234 | |
| dc.identifier | 10.18601/17941113.n19.06 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100453 | |
| dc.description | Market models are considered in which a liquidity factor associated with price dynamics and the agents’ trading strategies is incorporated. The case is stud-ied in which the liquidity factor is a deterministic function of the price and another in which this factor is stochastic described by a Cox-Ingersoll-Ross process. Different types of trading strategies are considered and the stochastic differential equations for price dynamics as well as the corresponding non-linear partial differential equations for the valuation of contingent assets are explicitly established | en-US |
| dc.description | Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una función determinística del precio y otro en donde este factor es estocástico descrito por un proceso Cox-Ingersoll-Ross. Se consideran diferentes tipos de estrategias de negociación y se establecen de forma explícita las ecuaciones diferenciales estocásticas para la dinámica de los precios, así como las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de valoración de activos contingentes correspondientes. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/7234/10372 | |
| dc.relation | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/7234/10373 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2021 John Freddy Moreno Trujillo | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | ODEON; Núm. 19 (2020): Julio-Diciembre; 153-180 | es-ES |
| dc.source | 2346-2140 | |
| dc.source | 1794-1113 | |
| dc.subject | Liquidity factor; | en-US |
| dc.subject | stochastic liquidity; | en-US |
| dc.subject | price dynamics; | en-US |
| dc.subject | non-linear valuation equation. | en-US |
| dc.subject | factor de liquidez; | es-ES |
| dc.subject | liquidez estocástica; | es-ES |
| dc.subject | dinámica de precios; | es-ES |
| dc.subject | ecuación de valoración no lineal | es-ES |
| dc.title | Price dynamics and valuation of contingent assets in markets with liquidity risk | en-US |
| dc.title | Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
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