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| dc.creator | Moreno T., John F. | |
| dc.date | 2020-05-28 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:37:28Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T19:37:28Z | |
| dc.identifier | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565 | |
| dc.identifier | 10.18601/17941113.n17.04 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100438 | |
| dc.description | An introduction to the stochastic optimal control theory and its applications is presented within the framework of the optimal portfolio selection problem. | en-US |
| dc.description | Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565/8923 | |
| dc.relation | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565/9376 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 John F. Moreno T. | es-ES |
| dc.source | ODEON; Núm. 17 (2019): Julio-Diciembre; 89-106 | es-ES |
| dc.source | 2346-2140 | |
| dc.source | 1794-1113 | |
| dc.subject | portfolio optimization; | en-US |
| dc.subject | stochastic optimal control; | en-US |
| dc.subject | Hamilton- Jacobi-Bellman equation | en-US |
| dc.subject | optimización de portafolios; | es-ES |
| dc.subject | control óptimo estocástico; | es-ES |
| dc.subject | ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman | es-ES |
| dc.title | Portfolio dynamics and stochastic optimal control | en-US |
| dc.title | Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
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