Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Aragón Bohorquez, Arbey; Mejía Vega, Carlos Armando; Zapata Quimbayo, Carlos Andres

DSpace Principal
→
Colección de los Centros Asociados
→
Colombia
→
Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha
→
Ver ítem

dc.creator	Aragón Bohorquez, Arbey
dc.creator	Mejía Vega, Carlos Armando
dc.creator	Zapata Quimbayo, Carlos Andres
dc.date	2019-05-13
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:27Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:27Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5951
dc.identifier	10.18601/17941113.n15.05
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100426
dc.description	The implementation of trading strategies through computational tools and artificial intelligence, such as artificial neural networks (ANN) and genetic algorithms (AG), have presented important advances in the last years, In this paper it is implemented a ag for the optimization of a trading strategy with two moving averages in the inter-day market of crude oil futures. The objective function is the global return of the investment. The document presents the methodology and the design of this investment strategy with consistent results even with out-of-sample data.	en-US
dc.description	La implementación de estrategias de trading a través de herramientas computacionales e inteligencia artificial, entre ellas las redes neuronales artificiales (RNA) y los algoritmos genéticos (AG), ha presentado avances importantes en los últimos años. En este trabajo se implementó un AG para optimizar una estrategia de trading basada en dos promedios móviles en el mercado intradiario de futuros de petróleo crudo WTI. La función objetivo es el retorno global de la inversión. En el documento se presenta la metodología y el diseño de esta estrategia de inversión con resultados consistentes incluso fuera de muestra.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.format	text/html
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5951/7676
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5951/7888
dc.rights	Derechos de autor 2019 Arbey Aragón Bohorquez, Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andres Zapata Quimbayo	es-ES
dc.source	ODEON; Núm. 15 (2018): Julio-Diciembre; 139-160	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	genetic algorithms;	en-US
dc.subject	moving average;	en-US
dc.subject	oil futures	en-US
dc.subject	algoritmos genéticos;	es-ES
dc.subject	promedios móviles;	es-ES
dc.subject	futuros de petróleo	es-ES
dc.title	Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms	en-US
dc.title	Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion