Stochastic model for assets price in high frequency based on randomly indexed branching processes

Moreno Trujillo, John Freddy

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Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha
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dc.creator	Moreno Trujillo, John Freddy
dc.date	2018-11-07
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:27Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:27Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5639
dc.identifier	10.18601/17941113.n14.07
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100420
dc.description	We present an asset pricing model based on a randomly indexed branching process as proposed by T.W. Epps in 1996, as an alternative for the stochastic modeling of the price of assets in high frequency. The basic results of the theory that allows understanding the model, the characterization of the prices under a geometric distribution of two offspring parameters, and simulations of the price under different levels of intensity of the processes that determine the number of generations are considered. Extensions of the model are proposed in different directions.	en-US
dc.description	Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente indexado como el propuesto por T. W. Epps en 1996, como una alternativa para la modelación estocástica del precio de activos en alta frecuencia. Se consideran los resultados básicos de la teoría que permiten entender el modelo, la caracterización de los precios bajo una distribución geométrica de dos parámetros de la descendencia, y simulaciones del precio bajo diferentes niveles de intensidad del proceso que determina el número de generaciones. Se plantean extensiones del modelo en diversas direcciones.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.format	text/html
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5639/7041
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5639/7454
dc.rights	Derechos de autor 2018 John Freddy Moreno Trujillo	es-ES
dc.source	ODEON; Núm. 14 (2018): Enero-Junio; 163-181	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	Stochastic models;	en-US
dc.subject	high frequency;	en-US
dc.subject	branching processes	en-US
dc.subject	Modelos estocásticos;	es-ES
dc.subject	alta frecuencia;	es-ES
dc.subject	procesos de ramificación	es-ES
dc.title	Stochastic model for assets price in high frequency based on randomly indexed branching processes	en-US
dc.title	Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion