Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones

dc.creator	Moreno Trujillo, John Freddy
dc.date	2016-10-06
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:19Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:19Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4645
dc.identifier	10.18601/17941113.n10.02
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100386
dc.description	Se presenta una definición formal de la integral estocástica y una demostración completa de la fórmula de Itô, junto con algunas extensiones de estos resultados en el contexto de la modelación financiera.	es-ES
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.source	ODEON; Núm. 10 (2016): Enero-Junio; 7-27	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	integral estocástica	es-ES
dc.subject	fórmula de Itô	es-ES
dc.subject	polinomios de Taylor	es-ES
dc.title	Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion