Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario

Sánchez Anzola, Nicolás

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Colombia
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Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha
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dc.creator	Sánchez Anzola, Nicolás
dc.date	2015-02-12
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:18Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:18Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4414
dc.identifier	10.18601/17941113.n9.04
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100381
dc.description	La predicción del movimiento de los tipos de cambio en los mercados de divisas es un objetivo desafiante para el cálculo de pronósticos en el análisis de series de tiempo. Dada la complejidad que se presenta en la dinámica de este tipo de mercados, la implementación de modelos eficientes de predicción a partir de la información de las tasas de cambio observadas, es una tarea compleja. El presente estudio implementa y compara dos modelos de aprendizaje de máquina en la predicción del movimiento intradiario del mercado spot USD/COP. Los modelos propuestos se basan en técnicas de clasificación conocidas como redes neuronales artificiales (RNA) y máquinas de soporte vectorial (SVM). Indicadores de análisis técnico, velas japonesas y retornos de los precios fueron seleccionados como variables de entrada a los modelos. Se implementaron combinaciones de parámetros para los modelos propuestos con el fin de mejorar el desempeño en la predicción. Los resultados del experimento evidenciaron que el promedio en el desempeño para los modelos de RNA (57,8 %) y SVM (55,6 %) resultaron significativos para la predicción del movimiento del mercado spot USD/COP.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.format	text/html
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4414/5004
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4414/5256
dc.source	ODEON; Núm. 9 (2015); 113-172	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	redes neuronales artificiales	es-ES
dc.subject	máquinas de soporte vectorial	es-ES
dc.subject	kernels	es-ES
dc.subject	tasas de cambio	es-ES
dc.subject	clasificación	es-ES
dc.subject	indicadores técnicos	es-ES
dc.subject	predicción	es-ES
dc.title	Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion