Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Serrato Polanía, Ana María

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dc.creator	Serrato Polanía, Ana María
dc.date	2015-02-12
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:18Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:18Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4413
dc.identifier	10.18601/17941113.n9.03
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100380
dc.description	Bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado que el problema no admite solución analítica, se propone aproximar las soluciones usando el Método de Discretización de Euler-Maruyama, e implementar los métodos de Trayectorias y Diferencias finitas, para hacer la aproximación de las griegas, con el fin de establecer un mecanismo que permita considerar la sensibilidad de las opciones a la volatilidad en modelos de gestión de riesgo.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.format	text/html
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4413/5003
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4413/5255
dc.source	ODEON; Núm. 9 (2015); 81-112	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	modelo de Black-Scholes	es-ES
dc.subject	modelo de Heston	es-ES
dc.subject	volatilidad estocástica	es-ES
dc.subject	cálculo de Vega	es-ES
dc.subject	Método de Discretización de Euler-Maruyama	es-ES
dc.subject	Método de Diferencias Finitas	es-ES
dc.subject	Método Trayectorias-Euler	es-ES
dc.title	Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion