Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Álvarez, Víctor Adrián; Rossignolo, Adrián Fernando

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Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha
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dc.creator	Álvarez, Víctor Adrián
dc.creator	Rossignolo, Adrián Fernando
dc.date	2014-12-20
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:18Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:18Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4015
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100370
dc.description	Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando metodologías propias, resultando que desarrollar técnicas precisas para estimar el VaR adquiere especial relevancia. Un método de estimación de cuantiles extremos, que considera circunstancias extraordinarias e inusuales, utiliza la Teoría de Valores Extremos (EVT). Este trabajo intenta evaluar empíricamente, en escenarios de crisis financieras, la aptitud del método EVT, comparándolo con otros métodos de estimación del VaR y estudiando su aplicabilidad en mercados desarrollados y emergentes. Se concluye que los métodos basados en EVT pueden ayudar a las instituciones a evitar grandes pérdidas ante desastres del mercado. La constitución del “Capital Mínimo Regulatorio” exigido por las normas de Basilea ilustra las ventajas del EVT. Aparte, no se aprecian diferencias significativas entre mercados desarrollados y emergentes.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.format	text/html
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4015/4316
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4015/4403
dc.source	ODEON; Núm. 8 (2014)	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	Valor en Riesgo	es-ES
dc.subject	Teoría de Valores Extremos	es-ES
dc.subject	GARCH	es-ES
dc.subject	simulación histórica	es-ES
dc.subject	crisis financiera.	es-ES
dc.title	Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion