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| dc.creator | Moreno Trujillo, John Freddy | |
| dc.date | 2011-02-13 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:37:17Z | |
| dc.date.available | 2022-03-22T19:37:17Z | |
| dc.identifier | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3330 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100360 | |
| dc.description | Las opciones parisinas son un tipo particular de opción barrera, en las que la activación o desactivación de la opción no solo está sujeta a que el precio del subyacente alcance y sobrepase un determinado valor umbral, si no que dicho sobrepaso debe ocurrir por un intervalo de tiempo superior a una ventana temporal establecida en la opción. Se han desarrollado fundamentalmente dos metodologías para la valoración de estas opciones, el método de transformada inversa de Laplace y la aproximación por ecuaciones diferenciales parciales. Este trabajo presenta, entonces, las definiciones básicas relacionadas con este tipo de opciones y caracteriza la valoración de las mismas por transformada de Laplace. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3330/2980 | |
| dc.source | ODEON; Núm. 6 (2011) | es-ES |
| dc.source | 2346-2140 | |
| dc.source | 1794-1113 | |
| dc.subject | Valoración | es-ES |
| dc.subject | opciones barrera | es-ES |
| dc.subject | opciones parisinas | es-ES |
| dc.title | Opciones parisinas. Definición y valoración | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
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