Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

dc.creator	Moreno Trujillo, John Freddy
dc.date	2011-02-13
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:17Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:17Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100355
dc.description	Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325/2975
dc.source	ODEON; Núm. 6 (2011)	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	Parámetros	es-ES
dc.subject	máxima verosimilitud	es-ES
dc.subject	ecuaciones diferenciales estocásticas	es-ES
dc.title	Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion