Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

dc.creator	Payares, Dann
dc.creator	Sandoval Archila, Javier
dc.date	2010-07-01
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:16Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:16Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100345
dc.description	Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874/2515
dc.source	ODEON; Núm. 5 (2010)	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	tipo de cambio COP/USD	es-ES
dc.subject	efecto interda e intrada	es-ES
dc.subject	volatilidad y persistencia	es-ES
dc.title	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion