“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación

Sandoval Archila, Javier

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Colección de los Centros Asociados
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Colombia
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Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha
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dc.creator	Sandoval Archila, Javier
dc.date	2010-07-01
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:16Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:16Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2873
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100344
dc.description	Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individuos donde estos últimos, intercambiarán información y creencias sobre el futuro del precio del activo financiero en cuestión. Sin embargo, a diferencia de éste último, este documento se concentrará en desarrollar una intuición financiera del modelo y un análisis comparativo para encontrar las características del sistema que llevan a la existencia y origen de eventos macroscópicos identificados como crashes de mercado. Este documento concluye identificando y aislando las características microscópicas de la grilla que dan origen al evento macroscópico estudiado.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2873/2514
dc.source	ODEON; Núm. 5 (2010)	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	microsimulación	es-ES
dc.subject	efecto manada	es-ES
dc.subject	crash de mercado	es-ES
dc.title	“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion