Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

dc.creator	Ardila, Esperanza
dc.creator	Luengas, Diego
dc.creator	Moreno Trujillo, John Freddy
dc.date	2010-07-01
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:16Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:16Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100343
dc.description	En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872/2513
dc.source	ODEON; Núm. 5 (2010)	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.subject	fractales	es-ES
dc.subject	rango reescalado	es-ES
dc.subject	coeficiente de Hurts	es-ES
dc.title	Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion