Long Run Neutrality of Money in Mexico

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Frederick H. Wallace	-
dc.creator	Gary L. Shelley	-
dc.date	2007	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T16:07:44Z	-
dc.date.available	2022-03-22T16:07:44Z	-
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32316202	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82882	-
dc.description	The Fisher-Seater (FS) methodology is used to investigate long run money neutrality with respect to real GDP and real output in ten selected industries in Mexico. Size distortions and low power of the FS test, issues first raised by Coe and Nason (2003, 2004), are addressed using the Coe-Nason bootstrapping procedure. The evidence indicates that long run money neutrality can be rejected for real GDP and for up to five of the ten industrial sectors studied. These findings indicate that the effects of monetary policy are likely to differ across sectors even in the long run.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.language	en	-
dc.publisher	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	-
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=323	-
dc.rights	Economía Mexicana. Nueva Época	-
dc.source	Economía Mexicana. Nueva Época (México) Num.2 Vol.XVI	-
dc.subject	Economía y Finanzas	-
dc.subject	money neutrality	-
dc.subject	Fisher-Seater Test	-
dc.subject	bootstrapping	-
dc.title	Long Run Neutrality of Money in Mexico	-
dc.type	artículo científico	-
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha

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