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  4. Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorZevallos Bogani, Álvaro-
dc.date2019-
dc.date.accessioned2022-03-17T18:59:51Z-
dc.date.available2022-03-17T18:59:51Z-
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12724/9855-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53553-
dc.descriptionEl Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) es el proceso más importante de integración que han experimentado las bolsas de valores de Chile, Perú, Colombia y México, y se espera que se incremente la profundidad financiera de estos países. Pero un aspecto no analizado es si este proceso ha impactado sobre un parámetro fundamental para el desarrollo financiero de los cuatro países: la volatilidad de los retornos. El estudio busca cubrir esta necesidad a través de un análisis GARCH-MIDAS del retorno de los índices de las bolsas del MILA, el cual permitirá identificar qué factores económicos, financieros e institucionales afectan la volatilidad de las bolsas a corto y largo plazo.-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de Lima, Instituto de Investigación Científica-
dc.publisherPE-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.sourceRepositorio Institucional - Ulima-
dc.sourceUniversidad de Lima-
dc.subjectStock exchanges-
dc.subjectMacroeconomics-
dc.subjectBolsas de valores-
dc.subjectMacroeconomía-
dc.titleEl efecto de la integración sobre las bolsas del MILA: un análisis de las volatilidades de corto y largo plazo-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report-
Aparece en las colecciones: Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha

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