Análisis comparativo en la estimación de modelos de regresión

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Correa, Juan Byron	-
dc.date.accessioned	2021-09-13T21:14:48Z	-
dc.date.available	2021-09-13T21:14:48Z	-
dc.date.issued	2004	-
dc.identifier.uri	https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/4017	-
dc.description.abstract	Las dos características mas notables en las series de tiempo económicas agregadas son el crecimiento sostenido de largo plazo y sus fluctuaciones alrededor de su senda de crecimiento. La presencia de tendencias bien sea estocásticas o deterministas en las variables de series de tiempo puede conducir a inferencias erradas cuando son usadas las técnicas econométricas convencionales.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.format.extent	33 p.	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconomica	-
dc.relation	Documento de trabajo no. 70	-
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported	-
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	-
dc.subject	Consumo	-
dc.subject	Estadística	-
dc.subject	Ingreso	-
dc.subject	Investigación	-
dc.subject	Modelos econométricos	-
dc.subject	Modelos económicos	-
dc.subject	Teoría económica	-
dc.title	Análisis comparativo en la estimación de modelos de regresión	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/workingPaper	-
dc.type	info:ar-repo/semantics/documento de trabajo	-
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica - CIDSE/UNIVALLE

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