Análisis comparativo en la estimación de modelos de regresión

Abstract

Las dos características mas notables en las series de tiempo económicas agregadas son el crecimiento sostenido de largo plazo y sus fluctuaciones alrededor de su senda de crecimiento. La presencia de tendencias bien sea estocásticas o deterministas en las variables de series de tiempo puede conducir a inferencias erradas cuando son usadas las técnicas econométricas convencionales.