Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

logo CLACSO

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196838
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorLizarazu Alanez, Eddy-
dc.date2021-
dc.date.accessioned2023-03-16T20:28:27Z-
dc.date.available2023-03-16T20:28:27Z-
dc.identifier0185-3937-
dc.identifierhttps://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370361006-
dc.identifier.urihttps://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196838-
dc.description"Se utilizan los procedimientos de Blanchard-Khan (1980) y Klein (2000) para resolver numéricamente un modelo neokeynesiano de expectativas racionales. Con respecto a este modelo, se muestra cómo desacoplar el sistema lineal de expectativas racionales dependiendo de las variables de estado (predeterminadas) y de control (no-predeterminadas). La solución es plausible si se conocen los parámetros del modelo, además es posible extraer las funciones impulso-respuesta para trazar la senda temporal de las variables endógenas impulsadas por perturbaciones de la única variable exógena estocástica, el producto natural."-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagees-
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana-
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413-
dc.rightsAnálisis Económico-
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.92 Vol.XXXVI-
dc.subjectEconomía y Finanzas-
dc.subjectrespuesta-
dc.subjectfunciones impulso-
dc.subjectmodelo neokeynesiano-
dc.subjectDescomposición de Schur-
dc.subjectexpectativas racionales-
dc.titleSolución numérica de un modelo neokeynesiano mediante los métodos Blanchard-Khan (1980) y Klein (2000)-
dc.typeartículo científico-
Aparece en las colecciones: División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.