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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103929| Título : | Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad |
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;México;petróleo;mercados de futuros;mercados físicos;volatilidad;modelo VEC-EGARCH bivariado |
| Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Descripción : | Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantes para analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados de futuros de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan la existencia de patrones de transmisión de información de rendimientos bilaterales con efectos más fuertes de los mercados de futuros hacia los mercados físicos. En tanto que la evidencia de efectos de transmisión de volatilidad bilateral, sólo existe entre los mercados de futuros y el mercado físico del petróleo Olmeca. Los hallazgos empíricos son relevantes para las autoridades gubernamentales y consumidores porque coadyuvan en el diseño de estrategias de cobertura cruzada, que mitigan la exposición al riesgo de precios en el petróleo mexicano. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103929 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857345002 |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha |
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